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https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2206Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-10T03:49:49Z | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2206 | - |
| dc.description | Se presenta un problema del precio justo de una opción Americana y el momento óptimo de ejercicio. Aquí, el problema es formulado como un Proceso de Decisión de Markov con criterio de recompensa descontada. El modelo binomial se usa para modelar el proceso del precio del activo financiero considerado en el problema. Se presenta un algoritmo para determinar el precio justo y el momento óptimo de ejercicio de una opción Americana.<br /> | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Un Problema de Paro en Finanzas | - |
| Aparece en las colecciones: | Vol. 2, Núm. 5 (2016) | |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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