Please use this identifier to cite or link to this item: http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2206
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DC FieldValueLanguage
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0es_MX
dc.creatorRubén Zavala Camargo-
dc.date.accessioned2018-04-10T03:49:49Z-
dc.date.available2018-04-10T03:49:49Z-
dc.identifier.urihttp://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2206-
dc.descriptionSe presenta un problema del precio justo de una opción Americana y el momento óptimo de ejercicio. Aquí, el problema es formulado como un Proceso de Decisión de Markov con criterio de recompensa descontada. El modelo binomial se usa para modelar el proceso del precio del activo financiero considerado en el problema. Se presenta un algoritmo para determinar el precio justo y el momento óptimo de ejercicio de una opción Americana.<br />-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.titleUn Problema de Paro en Finanzas-
dc.creator.oneHeliodoro Daniel Cruz Suárez-
Appears in Collections:Vol. 2, Núm. 5 (2016)

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